Finance & Regulation

Integrierter Datenhaushalt für Steuerungsimpulse und regulatorische Anforderungen

Eine effektive Steuerung von Risiko, Kapital und Ertrag

Die operative Geschäftssteuerung und regulatorischen Anforderungen infolge der Finanzkrise verlangen spezifische Fragen zu Risiko- und Ertragstreibern des Geschäfts in immer kürzeren Zyklen zu beantworten.

Teure Implementierungsprojekte haben zwar regulatorische Konformität sichergestellt, aber nicht zu einem dauerhaft stabilen Prozess geführt. Monats- und Quartalsabschlüsse dauern zu lange. Das komplexe Daten- und Prozessgeflecht vom einzelnen Geschäft bis in den resultierenden Report ist oftmals nicht transparent.

Gleichzeitig führen manuelle Datenzulieferungen und eine Vielzahl von häufig nicht konsistenten Datenquellen zu einem hohen Aufwand für die Datenbereitstellung und Ermittlung von Kennzahlen.

Zukunftsfähige Lösungen zeigen insbesondere zwei Merkmale:

  • Sie sind entlang eines End-to-end Prozesses von den Ergebnisobjekten über die Kennzahlen bis zur Datensammlung konzipiert – statt entlang organisatorischer Silos je regulatorischer Meldung oder Fachbereich.
  • Sie nutzen eine fachlich vereinheitlichte Datengrundlage, die alle wesentlichen Kennzahlen umfasst und zugleich Basis für deren Ermittlung oder Simulation ist.

Im Idealfall können nicht nur Kosten für die Datenarbeit gesenkt und die Prognose- bzw. Datenqualität verbessert werden, sondern auch tiefergehende Analysen ermöglicht und wesentliche Steuerungsimpulse erzeugt werden.

Unsere Leistungen

Effiziente Prozess- und Integrationsarchitektur für die Banksteuerung

Häufiges Problem: Geringe Transparenz über die Datenflüsse und Abhängigkeiten in der Banksteuerung. Prozesse sind in fachlichen Silos gewachsen, basieren auf teilweise unterschiedlichen Datengrundlagen (z.B. Back Office Sicht im Rechnungswesen vs. Front Office Sicht im Controlling) und erfordern hohe manuelle Überleitungs- und Korrekturaufwände.

Unsere Leistungen: Wir konzipieren einheitliche Lösungen entlang des „Produktionsprozesses“ von der Datensammlung und Integration über Kennzahlenermittlung bis hin zum Reporting. Dabei vermeiden wir fachliche Silos und komplexe Überleitungsrechnungen zwischen den Kennzahlen. Natürlich unterstützen wir bei der Toolauswahl und kennen Standardwerkzeuge für die einzelnen Komponenten der Plattform oder setzen diese selbst um. Wir bringen dabei erprobte Datenmodelle für alle Bereiche einer Bank mit ein.

Kundenvorteil: Effizienterer Prozess und geringere IT-Kosten durch Automatisierung sowie Reduktion von Redundanz und Überleitungsnotwendigkeiten. Darüber hinaus leichtere Erhaltung regulatorischer Konformität, bessere Möglichkeiten zur Erzeugung Steuerungswirkung auf den Daten.

Ad-Hoc Analyse- und Reportingfähigkeiten

Häufiges Problem: Wesentliche Berichte umfassen ähnliche Informationen, werden aber auf voneinander unabhängigen Datengrundlagen erzeugt, analysiert und berichtet. Das führt nicht nur zu redundantem Aufwand in der Datenbereitstellung, sondern erschwert die Überleitung der Ergebnisse. Hinzu kommen unterschiedliche Granularitäten und Klassifikationen. Moderne Reportinglösungen bieten zwar oft Dashboards mit Drill-Down Möglichkeit, die ihr Potential aber erst auf einheitlicher Datenbasis entfalten können. Oftmals ist zur genaueren Analyse von Berichten daher manuelle Datenaufbereitung erforderlich. Viel Aufwand fließt in Datensammlung und -aufbereitung und zu wenig in die Analyse und Interpretation.

Unsere Leistungen: Wir analysieren den benötigten Datenumfang, die Datenquellen und sorgen für angemessene Datenharmonisierung, um möglichst viele Berichtsanforderungen auf einer Basis abbilden zu können. Dabei gilt nicht dogmatisch „one size fits all“, sondern bereits bei der Konzeption sind unterschiedliche Analysebedarfe zu berücksichtigen. Wir übernehmen nicht nur den Aufbau des Datenhaushalts einschließlich fachlichem Datenmodell und der benötigten Analytics Tools auf Basis moderner und etablierter Technologien, sondern wir binden auch vorhandene Standard-Lösungen für Kennzahlenermittlung im Rechnungswesen, Finanzcontrolling oder Meldewesen ein.

Kundenvorteil: Die Nutzung eines zentralen Datenhaushalts für Reports und Analysen der unterschiedlichen fachlichen Disziplinen reduziert Kosten für Reporting z.B. durch Vermeidung aufwändiger manueller Harmonisierung, Anreicherung und IDV Lösungen. Außerdem wird die günstigere Umsetzung neuer Anforderungen ermöglicht und eine gemeinsame „Sprachbasis“ geschaffen.

Automatisierung Kennzahlenproduktion

Häufiges Problem: Ermittelte Ergebnisdaten der Banksteuerung bauen oft auf ähnlichen Informationen auf oder sind voneinander abhängig. Ergebnisse werden teilweise manuell ausgetauscht. Es entstehen Inkonsistenzen und Prozessverzögerungen.

Unsere Leistungen: Wir stellen eine harmonisierte Datengrundlage her, auf der die Berechnung der Kennzahlen in den verschiedenen Systemen (z.B. SAP, Abacus) aufsetzt und setzen Lösungen um, die Datenqualitätsprobleme an zentraler Stelle erkennen und beheben. Manuelle Anreicherungen werden, sofern möglich, ersetzt und Korrekturen automatisiert.

Kundenvorteil: Reduzierter Aufwand für die Kennzahlenproduktion und Datenkorrektur, erhöhte Geschwindigkeit, Reduktion der Überleitungsdifferenzen und Inkonsistenzen.

Prognose- und Szenariorechnung für Zinsergebnis, Risiko und Kapital

Häufiges Problem: Fragmentierte Landschaft für die Erzeugung von Prognosen und Simulationen mit eigenen Lösungen für MaRisk Stresstesting und ICAAP, EBA Stresstests und Simulationen im Rahmen der Planungsrechnung

Unsere Leistungen: Wir stimmen Simulationsbedarfe der einzelnen Fachbereiche ab und versuchen Synergien zu heben, z.B. bei Simulation des Zinsergebnisses, des ökonomischen Kapitals oder Planung der GuV unter unterschiedlichen Szenarien. Wir definieren eine entsprechende Architektur unter weitgehender Verwendung bestehender Komponenten ihrer Plattform mit einem einheitlichen Prognosedatenhaushalt, Szenariogeneratoren und Reportinglösungen. Wir setzen diese um und integrieren dabei bestehende Rechenkerne für Cashflows, Risiko und GuV in den Prognosedatenhaushalt

Kundenvorteil: Umsetzung regulatorischer Anforderungen an Szenariorechnungsfunktionen (IRRBB, MaRisk) und interner Planungs- und Prognoseprozesse in einer Lösung ohne Redundanz; Effizienzgewinn durch stringente Überleitungsfähigkeit der Ist- zu den Plan- bzw. Simulationszahlen

Risiko- und Ergebnistransparenz im Asset und Liability Management

Häufiges Problem: ALM/Treasury fungiert als „Scharnier“ zwischen Kreditgeschäft und Kapitalmarkt. Zur effektiven Steuerung ist Transparenz über Zins- und Liquiditätsstruktur des gesamten Bankbuchs erforderlich – aber nicht unbedingt feingranular. Risiko- und Performancemessung erfordern außerdem die Berücksichtigung des ursprünglichen Pricings und der tatsächlichen Risikoposition inklusive Absicherungsgeschäften. Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen für denselben Sachverhalt führen oft zu einer „Sollbruchstelle“.

Unsere Leistungen: Wir analysieren bestehende Prozesse zur Vorkalkulation, Risiko- und Positionssteuerung im Treasury sowie nachgelagerter Risiko- und Performance Messung. Daraus leiten wir notwendige Datenbedarfe der einzelnen Einheiten ab und bilden diese in gemeinsamen Datenhaushalten ab, die jedem Beteiligten die benötigten Informationen zur Verfügung stellen. Wir nutzen dafür sowohl marktgängige Cross Asset Front Office Systeme (z.B. Summit, Calypso) als auch Rechenkerne wie z.B. Ambit Focus.

Kundenvorteil: Steuerung auf Basis eines transparenten, automatisierten und zur Banksteuerung überleitbaren Datenhaushalts reduziert Überleitungsdifferenzen und ermöglicht die Steuerung der Treasury an echten Ergebnisgrößen (z.B. Hedge).

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Unsere Experten

Martin
Maier

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Dr. Alexander
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Expert für integrierte Reporting-Datenhaushalte

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Experte für integrierte Finanzarchitektur

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