IRRBB Szenario-Rechnung
bei einem Spezial-Finanzierer

Ausgangslage

Bei dem Spezial-Finanzierer lag eine stark fragmentierte Landschaft für Prognosedaten und Szenariorechnungen vor. Es gab beispielsweise lokale Lösungen für den Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP ) im Risikocontrolling und der Gesamtbankplanung. Die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen für das Zinsrisiko im Anlagebuch (IRRBB) erfordern außerdem die Simulation des periodischen Zinsrisikos unter Annahme dynamischer Bilanzentwicklungen. Auch diese Anforderung konnte von den bestehenden IT-Systemen nicht ausreichend abgebildet werden.

 

Lösung

Der Kern der Lösung ist ein zentraler Prognosedatenhaushalt auf Basis der Bestandsdaten aus dem BCBS239-konformen Data Warehouse. Zusammen mit einer zentralen Szenariodefinition dient dieser als Grundlage für alle Berechnungen. Die ausgearbeitete Lösung beruht darauf möglichst viele bestehende Element der Landschaft wiederzuverwenden. So wurde der existierende Cashflow-Rechner der Bank nicht nur für Bestandsgeschäfte, sondern auch für Simulationen genutzt.

Die Rechenergebnisse der einzelnen Szenarien werden wieder im Prognosedatenhaushalt zusammengeführt und stehen dort für Auswertungen zur Verfügung.

 

Ergebnis

  • Reduktion der Redundanz und manuellen Arbeitsschritte in der Erzeugung von Prognosedaten
  • Nutzung einheitlicher Daten und Methoden
  • Erhöhung der Geschwindigkeit bei gleichzeitig geringerem Aufwand
  • die für IRRBB entworfene Methode ist auch als Grundlage für bisher separate Szenariorechnungen in ICAAP und Gesamtbankplanung nutzbar

 

Eingesetzte Technologien

Oracle, Java, Tableau

Ansprechpartner

Dr. Alexander
Wehrmann

Partner

München

Experte für Rechnungswesen Architektur, IRRBB