IRRBB Szenario-Rechnung
bei einem Spezial-Finanzierer
Keywords: Finance & Regulation
Ausgangslage
Bei dem Spezial-Finanzierer lag eine stark fragmentierte Landschaft für Prognosedaten und Szenariorechnungen vor. Es gab beispielsweise lokale Lösungen für den Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP ) im Risikocontrolling und der Gesamtbankplanung. Die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen für das Zinsrisiko im Anlagebuch (IRRBB) erfordern außerdem die Simulation des periodischen Zinsrisikos unter Annahme dynamischer Bilanzentwicklungen. Auch diese Anforderung konnte von den bestehenden IT-Systemen nicht ausreichend abgebildet werden.
Lösung
Der Kern der Lösung ist ein zentraler Prognosedatenhaushalt auf Basis der Bestandsdaten aus dem BCBS239-konformen Data Warehouse. Zusammen mit einer zentralen Szenariodefinition dient dieser als Grundlage für alle Berechnungen. Die ausgearbeitete Lösung beruht darauf möglichst viele bestehende Element der Landschaft wiederzuverwenden. So wurde der existierende Cashflow-Rechner der Bank nicht nur für Bestandsgeschäfte, sondern auch für Simulationen genutzt.
Die Rechenergebnisse der einzelnen Szenarien werden wieder im Prognosedatenhaushalt zusammengeführt und stehen dort für Auswertungen zur Verfügung.
Ergebnis
- Reduktion der Redundanz und manuellen Arbeitsschritte in der Erzeugung von Prognosedaten
- Nutzung einheitlicher Daten und Methoden
- Erhöhung der Geschwindigkeit bei gleichzeitig geringerem Aufwand
- die für IRRBB entworfene Methode ist auch als Grundlage für bisher separate Szenariorechnungen in ICAAP und Gesamtbankplanung nutzbar
Eingesetzte Technologien
Oracle, Java, Tableau
Ansprechpartner
Dr. Alexander
Wehrmann
Partner
München
Experte für Rechnungswesen Architektur, IRRBB
Projekterfahrung (Auszug)
- Redesign von Anforderungs- und Release-Management Prozessen für eine Direktbank: Projektleiter
- Verbesserung der Anforderungen Engineering und Managementprozesse
- Verbesserung der Release-Management Prozesse, inkl. Anforderungs-Portfoliomanagement, Release Planung u. Spezifikation, Budgetierung, Testen u. Roll-Out Verfahren
- Benchmark Studie zu Release Management Best Practices in Commercial Banking
- Redesign von IT-basierter Darlehensverteilung und Entscheidungsprozessen für eine blue chip Bank: Projektleiter
- Funktionale Architektur und Software Anforderungsspezifikationen
- Design von STP-Prozessen
- Anforderungsportfolio und unternehmerisches Projektmanagement für IT-Umsetzung mittels eines Multi-Release Ansatzes
- Methoden für Service-orientierte Spezifikation von Bankanforderungen für eine blue-chip Bank: Projektleiter
- Einführung, Entwicklung von Tools zur Service-orientierten Spezifikation von Anforderungen der Multikanal Anbieter
- Credit Risk Management in der Gastronomiefinanzierung: Wissenschaftliches Projektmanagement
Ausbildung
Promotion, Information Systems & Financial Engineering – Universität Augsburg
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