Treasury Ergebnistransparenz
bei einer Landesbank
Keywords: Finance & Regulation
Ausgangslage
In der Landesbank erforderte die Erstellung der Datenbasis für die Treasury Zins- und Liquiditätsrisikosteuerung zahlreiche manuelle und aufwändige Prozesse. Die Transparenz über Treasury Ergebnisbeitrag auf Basis der Risikoposition, sowie die Überleitung zur internen Performance Messung und zum Hedge Accounting war nur mit großem Aufwand herstellbar.
Lösung
Senacor integrierte die gesamten Daten in eine vereinheitliche (Daten-) Grundlage zur Steuerung, Risikomessung und Ergebnisermittlung. Dies wurde durch eine granulare Abbildung der Einzelrisiken und der Verknüpfung von vereinbarten Risikopreisen aus der Geschäftskalkulation erreicht. Der Datenpool reichert die Risikopositionen automatisch mit den internen Verrechnungspreisen an. Er dient als Grundlage für die Treasury Steuerung, Markt- und Liquiditätsrisikomessung und interne Performance Messung im Finanzcontrolling.
Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit den Kreditbereichen, Treasury, Finanzcontrolling und Risikocontrolling durchgeführt und wurde innerhalb des vereinbarten Budgets geliefert.
Nutzen
- Genauere Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition der Bank
- Erhebliche Steigerung des Ergebnisbeitrags der Treasury (> 50 Mio. p.a.)
- Höhere Transparenz über Treasury Ergebnisbeitrag
Eingesetzte Technologien
AbInitio, Calypso, Marzipan, Ambit Focus
Ansprechpartner
Florian
Spiegel
Partner
Frankfurt
Experte für Treasury, Kapitalmarkt und Geschäftsfeldsteuerung
Projekterfahrung (Auszug)
- Einführung eines neuen Geschäftsfeldreportings bei einer staatlichen Großbank : Umsetzungsplanung, Leitlinien für Architektur, Datenmodellierung und Data Governance, Steuerung der Umsetzung
- Modernisierung Markt- und Liquiditätsrisikosteuerung für das Bankbuch einer großen Landesbank: Erarbeitung Zielbild mit Treasury, Back Office, Risikocontrolling und Finance und Steuerung der Umsetzung in den relevanten Systemen
- Nebenbuch-Konsolidierungsvorhaben im Capital Markets Umfeld bei mehreren Landes- und Spezialbanken: Definition Zielarchitektur, Abstimmung Fachanforderungen mit Front Office, Back Office, Accounting, Risiko- und Finanzcontrolling, teilw. Steuerung der Umsetzung
- Architektur für ein großes Transformationsprogramm in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Meldewesen und Risikocontrolling einer großen Landesbank : Planung Architektur-Entwicklung der nächsten Jahre, Erarbeitung Zielbilder und Verortung Fachfunktionen
- Architektur-Review und Konzeption im Rahmen der Einführung von Data Lake Vorhaben bei mehreren Banken (u.a. im Capital Markets Umfeld)
- Co-Projektleitung für Transition von ca. 150 Back End Applikationen auf Zielinfrastrukturplattform im Rahmen des globalen Infrastrukturkonsolidierungsprogramms einer Landesbank
Ausbildung
Master, Wirtschaftsinformatik – Universität Mannheim
