Treasury Ergebnistransparenz
bei einer Landesbank

Ausgangslage

In der Landesbank erforderte die Erstellung der Datenbasis für die Treasury Zins- und Liquiditätsrisikosteuerung zahlreiche manuelle und aufwändige Prozesse. Die Transparenz über Treasury Ergebnisbeitrag auf Basis der Risikoposition, sowie die Überleitung zur internen Performance Messung und zum Hedge Accounting war nur mit großem Aufwand herstellbar.

 

Lösung

Senacor integrierte die gesamten Daten in eine vereinheitliche (Daten-) Grundlage zur Steuerung, Risikomessung und Ergebnisermittlung. Dies wurde durch eine granulare Abbildung der Einzelrisiken und der Verknüpfung von vereinbarten Risikopreisen aus der Geschäftskalkulation erreicht. Der Datenpool reichert die Risikopositionen automatisch mit den internen Verrechnungspreisen an. Er dient als Grundlage für die Treasury Steuerung, Markt- und Liquiditätsrisikomessung und interne Performance Messung im Finanzcontrolling.

Das Projekt wurde in enger Abstimmung mit den Kreditbereichen, Treasury, Finanzcontrolling und Risikocontrolling durchgeführt und wurde innerhalb des vereinbarten Budgets geliefert.

 

Nutzen

  • Genauere Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition der Bank
  • Erhebliche Steigerung des Ergebnisbeitrags der Treasury (> 50 Mio. p.a.)
  • Höhere Transparenz über Treasury Ergebnisbeitrag

 

Eingesetzte Technologien

AbInitio, Calypso, Marzipan, Ambit Focus

Ansprechpartner

Florian
Spiegel

Partner

Frankfurt

Experte für Treasury, Kapitalmarkt und Geschäftsfeldsteuerung

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